Ранее мною упоминалось, что исходя  из наблюдений над окружающим миром, любые явления носят диалектический характер, нелинейны, ограничены пределами, имеют бесконечную изменяемость, и т.д.

Сделать однозначное математическое описание подобного набора входных данных практически невозможно.

Но, всё же, закономерности существуют, и многозначное, приближённое  математическое описание сотворить можно.

Диалектическую природу динамических процессов лучше всего представляет окружность, развёрнутая во времени, или волна.

Но форма этой волны не синусоидальна,             как все привыкли, а логопериодична.

Очень хорошо её передаёт кривая скорости движения по окружности между двумя точками экстремумов.

Ранее она мною давалась. Покажу снова.

Рис.1.

По форме это мало чем отличается от натурального логарифма на участке от нуля до бесконечности.

Рис.2.

Разница может быть только в крутизне  изгиба при подходе к пределу.

Также стоит упомянуть, что подобная фигура напоминает функцию арктангенса. Что логично. Опосредованная математическая связь с натуральным логарифмом  имеется.

Т.о., большинство волн любого динамического процесса носят не синусоидальную форму, а различным образом развернутую по осям,  логарифмическую.

В совокупности, подобного рода картину, когда формируются волны логарифмической формы,  можно назвать фрактальной логопериодичностью.

На мой взгляд, это подтверждает предположения многих физиков и математиков о том, что время и пространство нелинейны и дискретны. Они относительны некой точки отсчёта  любого возникающего события, формирующего фрактал.

Для наглядного представления хорошо подходит форма морской волны во время шторма.

Она внезапно появляется, резко растёт, формируя гребешок, и обрушивается обратно. 

Несмотря на фрактальность и дискретность( разорванность), совокупная картина имеет закономерности.

Большую часть фрактала занимает медленно изменяющаяся кривая, которая на коротком, финальном участке внезапно принимает резкий изгиб, выпуклость и кривизну,  при подходе к точке предела. Или же наоборот, сначала гиперболически   растёт, с последующим длительным и слабым изменением.

Также стоит отметить другую закономерность. В большинстве случаев за фракталом с экспоненциальным и гиперболическим ростом, следует фрактал с медленным логарифмическим затухающим  движением. В совокупности, подобное чередование фракталов и создаёт логопериодическую волну, примерно изображённую на:

Рис.3.

Т.о. за прогнозную модель движения цены имеет смысл принимать кривую на рис 3.

Заодно, стоить отметить хорошо известное наблюдение, что 90% времени, на рынке, тратится впустую. Т.к. ключевые события занимают не больше  10% времени.

Осталось перейти к конкретным графикам и попытаться сделать прогнозы. Что, несомненно, гораздо сложнее общих теоретических рассуждений.

Нефть.  Наблюдаем классическую логопериодическую историю, которая надолго.

Рисую от руки. Просьба не пинать за корявость линий. Главное суть.

Рис.4.

Здесь, судя по всему, долго и упорно будут биться головой о дно, с периодическими отскоками.

Доллар / рубль также представляет собой замечательный образец логопериодичности.

Рис.5.

Изумительная по крутизне и красоте гипербола, переходящая в медленно растущую логарифмическую кривую или арктангенс.

Здесь, аналогично, следует ожидать длительное битьё головой о потолок, в попытках подкрутить кривизны и крутизны. И также как и с нефтью, эта история,  по всей видимости, надолго.

Как и когда включатся  отрицательные обратные связи, корректирующие  процесс предсказать трудно.

Скорее всего, те самые 10% времени, в которые вершится история, уже на исходе.

Если по нефти процесс имеет рыночный  и мало управляемый характер, ввиду множественности игроков,  то в доллар / рубле   есть сильные кукловоды, способные порулить.

Пока, доллары, плавно перетекают в карманы Достойных Донов из резервного фонда.

Как быстро его потратят сказать трудно. Размер и скорость исчерпания резервного фонда  обратно пропорциональны удовлетворённости Россиян телевизором.

Этот процесс, аналогично другим, находится, на данный момент, в стадии логарифмического приращения. Правда,  статистика здесь кривая.

Дальше стоит заметить, что    на страже рубля стоит мужественный Центробанк, железным кулаком сжимая излишки ликвидности.

Денежные агрегаты за год почти не изменились. М2 подрос всего на 10%, а остальные в нуле.

Рис.6.

Рублей больше не стало.

Если взглянуть на сезонность колебаний денежных агрегатов:

Рис.7.

То можно сказать, что мы находимся на пике прироста ликвидности, приходящегося на декабрь и январь. Т.о. на эти месяцы приходится   и пик спроса на валюту, и прочие фин.инструменты, типа акций.

Дальше следует февральский, весенний спад до апрельско-майских налоговых платежей.

Исходя из вышеизложенного, динамика цен на нефть и доллар/рубль не будет иметь одинакового приращения. Особо продвинутые и рисковые, могут даже попытаться торговать их спред.

Лично я, пока, инвестиционную позицию в долларах не увеличиваю, в расчёте на возможный откат весной.

Впрочем, на рынке всё может быть, и возможно, я ошибаюсь.

Логика Российских граждан нелинейна, и вполне может устроить шикарное валютное ралли, с новыми гиперболическими достижениями. Главный потенциальный рублёвый навес находится в руках у них.

Телевизор и патриотизм отдельно, доллары отдельно.

Эта зона не имеет у меня достоверного статистического представления, и от прогнозов пока воздержусь.