Рыночные процессы имеют закономерности, которые можно представить в виде простых обобщающих моделей.

Как и на каких принципах строится Зю-модель, я описал в прошлом посте со Сбербанком.

Философские причины этого явления раскрывались мною ещё раньше, когда я рассуждал о самых общих основах математики.

Повторяться не буду, и сразу перейду к фактуре. 

 График курса доллар-рубль замечательный  пример, мимо которого пройти нельзя.

На рис. 1.

Данные по  значениям курса на первое число соответствующего года.

Нетрудно догадаться, что длина волны составляет 16 лет и её можно продолжить в будущее.

Рис.2.

Т.о. появляется некоторая определённость по поводу, сколько и почём сидеть с долларом.

  Разумеется, в результате построения модели становится известна и средняя скорость изменения курса. Примерно: 2 р./год.

Поэтому правую часть графика можно продолжить и дальше.

Рис.3.

Теперь на вопрос, будет ли доллар по 120 р., можно с уверенностью ответить: Будет!

Но, в 2032г.

Заодно можно, примерно,  посчитать эффективную доходность покупки доллара во времени, в рублях:

Рис.4.

Конечно, всегда  в таких случаях появляется острый вопрос: ну вот тут всякие технические «зюзюки» рисуют, а есть ли этому какое-то фундаментальное обоснование.

Некоторые соображения имеются.

Кэрри-трейд.

В среднем, % ставки по доллару и рублю отличаются на 6-7 %.

Если не рассматривать реинвестирование, и ничего не «подквадрачивать», то

окупаемость долларовых вложений  = 100 / 6 % или 100/ 7%,  и равно 14-16 лет.

Поэтому длина волны имеет вполне фундаментальные соответствия.