Форма входа

Корзина

Ваша корзина пуста

Поиск

Календарь

«  Февраль 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 97

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0




Суббота, 23.02.2019, 18:35
Приветствую Вас Гость | RSS
Фондовый рынок
Главная | Регистрация | Вход
Блог


Главная » 2016 » Февраль » 29 » Небольшое исследование курсовых перспектив рынка США.
09:08
Небольшое исследование курсовых перспектив рынка США.

В сети интернет прочёл идею о том, что американский регулятор начал активнее изымать избыточную ликвидность через механизм обратного РЕПО.

Кстати, возможно, и наш ЦБ скоро будет прибегать к подобным способам воздействия на рынок.

Действительно, тема имеет место быть.

Для анализа было взято изменение  доли в балансе  «Reverse repurchase agreements» в период с февраля 14г, по текущий февраль.

Рис.1.

Всё это можно выразить и одной линией в виде отношения баланса ФРС к величине обратного РЕПО, назвав фактором ликвидности обратного РЕПО.

Рис.2.

На рис.3. Доу-Джонс.

Как видим, «большой брат не дремлет». Периоды значительного предложения от ФРС на рынке облигаций соответствуют провалам на рынке акций, и общая тенденция однозначно направлена   на «сдутие» пузыря.

Просмотров: 300 | Добавил: Воронноров | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MyCorp © 2019