Форма входа

Корзина

Ваша корзина пуста

Поиск

Календарь

«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Наш опрос

Оцените мой сайт
Всего ответов: 94

Статистика


Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0




Вторник, 18.12.2018, 14:26
Приветствую Вас Гость | RSS
Фондовый рынок
Главная | Регистрация | Вход
Блог


Главная » 2017 » Март » 12 » Индекс ММВБ и математическое ожидание.
10:51
Индекс ММВБ и математическое ожидание.

Несмотря на то, что окружающий нас мир имеет диалектическую природу и постоянно изменяющуюся точку отсчёта, придумано вполне достаточно, технических и понятийных средств, для его  описания.

В теории вероятностей есть понятие математического ожидания.

Это некая расчётная, усредненная величина, соответствующая наиболее вероятному месту или точке наступления события.

Можно творчески подойти к этому понятию и принять за математическое ожидание линейный тренд индекса ММВБ, проведённый методом наименьших квадратов.

Рис.1.

Разумеется, в соответствии с Байесовским подходом, каждое новое событие будет корректировать наклон линейного тренда. Но на длительных промежутках времени он(тренд) достаточно устойчив и зависит, в основе своей, от политики мировых финансовых регуляторов.

Да, наш фондовый рынок делается за рубежом, посредством весьма сомнительных попыток регуляторов оживить собственные экономики финансовым рычагом.

Кроме вздутия различных финансовых инструментов это мало к чему приводит.

В связи с этим, любопытно визуально оценить и интерпретировать последнее вздутие-сдутие индекса ММВБ, как небольшое, и, кстати, затухающее во времени отклонение от его математического ожидания.

Рис.2.

Для наглядности ось абсцисс можно перенести на полученный линейный тренд.

Рис.3.

На последнем рисунке хорошо видно, что кривая отклонения индекса носит волнообразный и затухающий характер.

В качестве вывода можно сделать околонаучное утверждение, что не стоит сильно напрягаться и впечатляться, ни с покупками, ни с продажами.

Все там окажемся, в точке математического ожидания.

 

Просмотров: 516 | Добавил: Воронноров | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 8
4 mvalera7  
Забавно, вышла кривая по 5,5% за всё время в год. Круто зарабатывают инвесторы на ммвб. Или там одни спекулянты, быстро купить и также быстро продать.

0
5 Воронноров  
А как и что вы считали?
На бирже, в акциях, действительно много не заработаешь. Даже если просто сидеть в индексе. Он ведь постоянно меняется. Если ещё пытаться угадывать максимум с минимумом, то и 5,5%  много окажется.

7 mvalera7  
изменение кривой - рост ммвб, что есть курс роста акций с 1800 до 2000 за два года, т.е. 11,11%

0
8 Воронноров  
Это да. Но за 2 года не показательно. Надо брать некое усреднённое значение за длительный период.
Допустим, с самого начала индекс вырос с ежегодным коэффициентом = 1,46.
Естественно, что это тоже  не показательно, так как обычно, подобные процессы развиваются по логарифму. Для упрощения ( линейное представление) я использую Zю – модель.
http://fondmarket.ucoz.com/blog/indeks_mmvb_zju_model/2016-12-10-366
Также имеет смысл учитывать дивиденды. Они ещё 4%, примерно, добавляют.
Вообще, прирост индексов соответствует изменению денежной массы.Поэтому особые отклонения от  неё маловероятны. Они (отклонения) могут быть только за счёт зарубежной денежной массы.
Что мы только что и наблюдали.
Главная проблема в том, что сам индекс и доля в нём различных акций меняется.
А это изменение плохо описывается инвестиционной логикой.
Посему, риск поставить не на ту лошадь и зайти не в то время, нивелирует все кажущиеся такими очевидными преимущества.
Плюс налоги, комиссии, и рулетка готова.

3 Bob  
Зачем тогда мы вообще этим занимаемся?

0
6 Воронноров  
Вопрос о смысле жизни вечен. И нам не дать на него ответ.Но это не означает, что не стоит жить, давая  каждый раз новые ответы.Они, ( эти ответы), всё же имеют определённую текущую логику и ценность. Исходя из сегодняшних точек отсчёта. В этом ключе постулаты древних мудрецов о жизни здесь и сейчас  всегда актуальны.

1 Bob  
Только кто-то с прибылью, а кто-то с убытком ☺

0
2 Воронноров  
Понятия прибыли и убытка также относительны, как и всё остальное.И не все, считающие себя в прибыли, таковыми являются.Более того, они очень часто меняются местами с теми, кто считает себя в убытках.Таковы, трудно понимаемые законы диалектики.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MyCorp © 2018